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https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15598Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| lucasseixaspereira.pdf | PDF/A | 2.47 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir |
| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Previsões sobre os lucros por ação dos bancos comerciais brasileiros de capital aberto: uma análise de acurácia |
| Autor(es): | Pereira, Lucas Seixas |
| Primeiro Orientador: | Simão Filho, José |
| Membro da banca: | Pereira, Ângelo Cardoso |
| Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise retrospectiva (backtest) de diferentes modelos de estimação do crescimento de lucro no setor bancário, com foco nos principais bancos brasileiros: banco Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. foram considerados três períodos distintos (trimestral, anual e bianual) a fim de avaliar a capacidade preditiva dos modelos em diferentes horizontes temporais. Os modelos utilizados foram o de estimação por simulação de Monte Carlo, o modelo Fundamentalista e o modelo Naive. Após analisar os resultados obtidos e avaliar o desempenho de cada modelo, foram aplicados testes estatísticos, como o testede Diebold- Marianomodificado e o teste de Harvey-Leybourne-Newbold, para avaliar a significância e a abrangência estatística entre os modelos, respectivamente. |
| Abstract: | The purpose of this study is to carry out a retrospective analysis (backtest) of different models for estimating profit growth in the banking sector, focusing on the main Brazilian banks: Banco Itaú, Bradesco, Santander and Banco do Brasil. Three distinct periods (quarterly, annual and biennial) were considered in order to evaluate the predictive capacity of the models in different time horizons. The models used were the estimation by Monte Carlo simulation, the Fundamentalist model and the Naive model, which assumes that the best estimate for the next data is the current data itself. After analyzing the results obtained and evaluating the performance of each model, statistical tests were applied, such as the modified Diebold-Mariano test and the Harvey-Leybourne-Newbold test, to evaluate the significance and statistical coverage between the models, respectively. |
| Palavras-chave: | Previsão de crescimento Growth forecast Combinação das previsões Combination of forecasts Erro de previsão Prediction error Lucro por açao Earnings per share Setor bancario Banking Analise fundamentalista Fundamentalist analysis Monte Carlo Monte Carlo |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
| Sigla da Instituição: | UFJF |
| Departamento: | Faculdade de Economia |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| Licenças Creative Commons: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15598 |
| Data do documento: | 11-Jul-2023 |
| Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas - Campus JF - TCC Graduação |
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