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Type: Trabalho de Conclusão de Curso
Title: Correlação condicional dinâmica entre as trânsferencias pix e a atividade econômica no Brasil: evidência de um modelo DCC GARCH
Author: Patrocínio, Matheus Maurício Costa do
First Advisor: Caetano, Sidney Martins
Referee Member: Mattos, Rogério Silva de
Resumo: Criado pelo Banco Central do Brasil, o Pix é um novo instrumento de transferências financeiras que permite transações rápidas e de custo zero para o usuário final. Este trabalho busca analisar a existência de correlação condicional dinâmica entre as transferências Pix e o nível de atividade econômica brasileiro, tendo o índice IDAT-Atividade como proxy, entre janeiro de 2021 e abril de 2022. Para isso, as séries foram ajustadas à um modelo DCC-GARCH para se testar a existência de correlação condicional dinâmica. Como principal resultado, averiguou-se a presença de correlação condicional dinâmica significativa e consistentemente positiva entre as variações de transferências Pix e variações da atividade econômica ao longo do período analisado.
Abstract: Created by the Central Bank of Brazil, Pix is a new financial transfer instrument that makes fast transfers with zero cost to its end users. This work analyses the existence of a dynamic conditional correlation between the Pix transfers and the Brazilian economic activity level, where the IDAT-Activity index is used as a proxy variable, between January 2021 and April 2022. These series were adjusted to a DCC-GARCH model to test the presence of dynamic conditional correlation. As the main result, it was noticed the presence of significative dynamic conditional correlation and this correlation was consistently positive between the oscillations of Pix transfers and oscillations of economic activity throughout the studied period. Keywords: Pix; Economic Activity; IDAT; DCC-GARCH.
Keywords: Pix
Atividade econômica
IDAT
DCC-GARCH
Keywords
Economic activity
CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS
Language: por
Country: Brasil
Publisher: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Institution Initials: UFJF
Department: Faculdade de Economia
Access Type: Acesso Aberto
Creative Commons License: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/
URI: https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14383
Issue Date: 11-Aug-2022
Appears in Collections:Ciências Econômicas - Campus JF - TCC Graduação



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