Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14383
Arquivos associados a este item:
Arquivo Descrição TamanhoFormato 
matheusmauriciocostadopatrocinio.pdf1.29 MBAdobe PDFThumbnail
Visualizar/Abrir
Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisor1Caetano, Sidney Martins-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4755064191115135pt_BR
dc.contributor.referee1Mattos, Rogério Silva de-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2161711905514304pt_BR
dc.creatorPatrocínio, Matheus Maurício Costa do-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.brpt_BR
dc.date.accessioned2022-09-01T12:23:58Z-
dc.date.available2022-08-16-
dc.date.available2022-09-01T12:23:58Z-
dc.date.issued2022-08-11-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14383-
dc.description.abstractCreated by the Central Bank of Brazil, Pix is a new financial transfer instrument that makes fast transfers with zero cost to its end users. This work analyses the existence of a dynamic conditional correlation between the Pix transfers and the Brazilian economic activity level, where the IDAT-Activity index is used as a proxy variable, between January 2021 and April 2022. These series were adjusted to a DCC-GARCH model to test the presence of dynamic conditional correlation. As the main result, it was noticed the presence of significative dynamic conditional correlation and this correlation was consistently positive between the oscillations of Pix transfers and oscillations of economic activity throughout the studied period. Keywords: Pix; Economic Activity; IDAT; DCC-GARCH.pt_BR
dc.description.resumoCriado pelo Banco Central do Brasil, o Pix é um novo instrumento de transferências financeiras que permite transações rápidas e de custo zero para o usuário final. Este trabalho busca analisar a existência de correlação condicional dinâmica entre as transferências Pix e o nível de atividade econômica brasileiro, tendo o índice IDAT-Atividade como proxy, entre janeiro de 2021 e abril de 2022. Para isso, as séries foram ajustadas à um modelo DCC-GARCH para se testar a existência de correlação condicional dinâmica. Como principal resultado, averiguou-se a presença de correlação condicional dinâmica significativa e consistentemente positiva entre as variações de transferências Pix e variações da atividade econômica ao longo do período analisado.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentFaculdade de Economiapt_BR
dc.publisher.initialsUFJFpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/*
dc.subjectPixpt_BR
dc.subjectAtividade econômicapt_BR
dc.subjectIDATpt_BR
dc.subjectDCC-GARCHpt_BR
dc.subjectKeywordspt_BR
dc.subjectEconomic activitypt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADASpt_BR
dc.titleCorrelação condicional dinâmica entre as trânsferencias pix e a atividade econômica no Brasil: evidência de um modelo DCC GARCHpt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
Aparece nas coleções:Ciências Econômicas - Campus JF - TCC Graduação

Mostrar registro simples do item Recomendar este item Visualizar estatísticas
Facebook Twitter LinkedIn Google+ Mendeley Whatsapp


Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons Creative Commons