Correlação condicional dinâmica entre as trânsferencias pix e a atividade econômica no Brasil: evidência de um modelo DCC GARCH

Patrocínio, Matheus Maurício Costa do

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor1	Caetano, Sidney Martins	-
dc.contributor.advisor1Lattes	http://lattes.cnpq.br/4755064191115135	pt_BR
dc.contributor.referee1	Mattos, Rogério Silva de	-
dc.contributor.referee1Lattes	http://lattes.cnpq.br/2161711905514304	pt_BR
dc.creator	Patrocínio, Matheus Maurício Costa do	-
dc.creator.Lattes	http://lattes.cnpq.br	pt_BR
dc.date.accessioned	2022-09-01T12:23:58Z	-
dc.date.available	2022-08-16	-
dc.date.available	2022-09-01T12:23:58Z	-
dc.date.issued	2022-08-11	-
dc.identifier.uri	https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14383	-
dc.description.abstract	Created by the Central Bank of Brazil, Pix is a new financial transfer instrument that makes fast transfers with zero cost to its end users. This work analyses the existence of a dynamic conditional correlation between the Pix transfers and the Brazilian economic activity level, where the IDAT-Activity index is used as a proxy variable, between January 2021 and April 2022. These series were adjusted to a DCC-GARCH model to test the presence of dynamic conditional correlation. As the main result, it was noticed the presence of significative dynamic conditional correlation and this correlation was consistently positive between the oscillations of Pix transfers and oscillations of economic activity throughout the studied period. Keywords: Pix; Economic Activity; IDAT; DCC-GARCH.	pt_BR
dc.description.resumo	Criado pelo Banco Central do Brasil, o Pix é um novo instrumento de transferências financeiras que permite transações rápidas e de custo zero para o usuário final. Este trabalho busca analisar a existência de correlação condicional dinâmica entre as transferências Pix e o nível de atividade econômica brasileiro, tendo o índice IDAT-Atividade como proxy, entre janeiro de 2021 e abril de 2022. Para isso, as séries foram ajustadas à um modelo DCC-GARCH para se testar a existência de correlação condicional dinâmica. Como principal resultado, averiguou-se a presença de correlação condicional dinâmica significativa e consistentemente positiva entre as variações de transferências Pix e variações da atividade econômica ao longo do período analisado.	pt_BR
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Faculdade de Economia	pt_BR
dc.publisher.initials	UFJF	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/	*
dc.subject	Pix	pt_BR
dc.subject	Atividade econômica	pt_BR
dc.subject	IDAT	pt_BR
dc.subject	DCC-GARCH	pt_BR
dc.subject	Keywords	pt_BR
dc.subject	Economic activity	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS	pt_BR
dc.title	Correlação condicional dinâmica entre as trânsferencias pix e a atividade econômica no Brasil: evidência de um modelo DCC GARCH	pt_BR
dc.type	Trabalho de Conclusão de Curso	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Econômicas - Campus JF - TCC Graduação

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