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https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/12246Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| victorsilveiragomes.pdf | Victor Silveira Gomes | 715.98 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir |
| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Detecção de ponto de mudança nos parâmetros do modelo normal assimétrico: Algoritmo EM |
| Autor(es): | Gomes, Victor Silveira |
| Primeiro Orientador: | Zeller, Camila Borelli |
| Membro da banca: | Zeller, Camila Borelli |
| Membro da banca: | Bessegato, Lupércio França |
| Membro da banca: | Ferreira, Clécio da Silva |
| Resumo: | O problema de ponto de mudança surgiu inicialmente em controle de qualidade (PAGE, 1954) e antes da introdução da hipótese de ponto de mudança associada aos modelos, pesquisadores enfrentavam dificuldades em estabelecer um modelo para alguns conjuntos de dados. Neste trabalho, propomos estudar o problema de ponto de mudança no contexto de assimetria. Desenvolvemos um algoritmo EM simples para inferência por máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo normal assimétrico com ponto de mudança. O critério de informação de Schwarz é proposto para localizar o ponto de mudança nos parâmetros do modelo normal assimétrico. Além disso, a matriz informação de Fisher é analiticamente derivada, alguns estudos de simulação e aplicações a conjunto de dados reais são finalmente apresentados com o propósito de ilustrar o modelo e os resultados inferenciais desenvolvidos aqui. |
| Abstract: | The change point problem emerged initially in quality control (PAGE, 1954) and before the introduction of the change point hypothesis associated with models, researchers faced difficulties in establishing a model for some datasets. In this work, we propose to study the change point problem in asymmetry context. We have developed a simple EM algorithm for maximum likelihood inference of the parameters of the skew-normal change point model. The Schwarz information criterion is proposed to locate a change point in the skew-normal model parameters. Moreover, the observed Fisher information matrix is analytically derived and some simulation studies and applications to real data sets are finally presented for the propose of illustrating the model and inferential results developed here. |
| Palavras-chave: | Algoritmo EM Família de distribuições normal assimétrica Ponto de mudança Critério de informação de Schwarz Seleção de modelos EM Algorithm Skew-Normal Family of Distributions Change Point Schwarz Information Criterion Model Selection |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
| Sigla da Instituição: | UFJF |
| Departamento: | ICE – Instituto de Ciências Exatas |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| Licenças Creative Commons: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/12246 |
| Data do documento: | 7-Out-2016 |
| Aparece nas coleções: | Estatística - TCC Graduação |
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