Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/12246Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| victorsilveiragomes.pdf | Victor Silveira Gomes | 715.98 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir |
| Clase: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título : | Detecção de ponto de mudança nos parâmetros do modelo normal assimétrico: Algoritmo EM |
| Autor(es): | Gomes, Victor Silveira |
| Orientador: | Zeller, Camila Borelli |
| Miembros Examinadores: | Zeller, Camila Borelli |
| Miembros Examinadores: | Bessegato, Lupércio França |
| Miembros Examinadores: | Ferreira, Clécio da Silva |
| Resumo: | O problema de ponto de mudança surgiu inicialmente em controle de qualidade (PAGE, 1954) e antes da introdução da hipótese de ponto de mudança associada aos modelos, pesquisadores enfrentavam dificuldades em estabelecer um modelo para alguns conjuntos de dados. Neste trabalho, propomos estudar o problema de ponto de mudança no contexto de assimetria. Desenvolvemos um algoritmo EM simples para inferência por máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo normal assimétrico com ponto de mudança. O critério de informação de Schwarz é proposto para localizar o ponto de mudança nos parâmetros do modelo normal assimétrico. Além disso, a matriz informação de Fisher é analiticamente derivada, alguns estudos de simulação e aplicações a conjunto de dados reais são finalmente apresentados com o propósito de ilustrar o modelo e os resultados inferenciais desenvolvidos aqui. |
| Resumen : | The change point problem emerged initially in quality control (PAGE, 1954) and before the introduction of the change point hypothesis associated with models, researchers faced difficulties in establishing a model for some datasets. In this work, we propose to study the change point problem in asymmetry context. We have developed a simple EM algorithm for maximum likelihood inference of the parameters of the skew-normal change point model. The Schwarz information criterion is proposed to locate a change point in the skew-normal model parameters. Moreover, the observed Fisher information matrix is analytically derived and some simulation studies and applications to real data sets are finally presented for the propose of illustrating the model and inferential results developed here. |
| Palabras clave : | Algoritmo EM Família de distribuições normal assimétrica Ponto de mudança Critério de informação de Schwarz Seleção de modelos EM Algorithm Skew-Normal Family of Distributions Change Point Schwarz Information Criterion Model Selection |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editorial : | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
| Sigla de la Instituición: | UFJF |
| Departamento: | ICE – Instituto de Ciências Exatas |
| Clase de Acesso: | Acesso Aberto |
| Licenças Creative Commons: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
| URI : | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/12246 |
| Fecha de publicación : | 7-oct-2016 |
| Aparece en las colecciones: | Estatística - TCC Graduação |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
