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Clase: Dissertação
Título : Integrais de caminho e o índice Ibovespa
Autor(es): Frossard, João Vitor
Orientador: Mendes, Albert Carlo Rodrigues
Co-orientador: Takakura, Flávio Iassuo
Miembros Examinadores: Abreu, Everton Murilo Carvalho de
Miembros Examinadores: Ribeiro, Marcelo Byrro
Resumo: Com o recente desenvolvimento da econofísica, subárea da física que lida com problemas econômicos, tornou-se possível utilizar ferramentas de teoria quântica de campos (TQC) para resolver diversos problemas em economia e finanças, bem como utilizá-las para entender melhor os fenômenos em sistemas econômicos. Nosso objetivo neste trabalho é utilizar estas ferramentas para buscar novos entendimentos acerca da distribuição de retornos de índices econômicos e a possibilidade de previsão destes retornos como, por exemplo, os retornos do índice Ibovespa da bolsa de valores brasileira. Dentre as diversas ferramentas utilizadas na TQC uma das mais importantes são as integrais de caminho. Devido à alta aplicabilidade desta ferramenta e das suas características, ela é utilizada nas mais diversas áreas da física, sobretudo em teoria de campos à temperatura finita e no estudo de fenômenos fora do equilíbrio. Baseado em teorias que tratam fenômenos fora do equilíbrio apresenta-se um formalismo de integrais de caminho que nos permite escrever a probabilidade de transição entre dois pontos distintos de um processo estocástico e a relacionamos com distribuições de probabilidade bem conhecidas na literatura como a distribuição truncada de Lévy. Esta probabilidade de transição é então aplicada para prever os retornos do índice Ibovespa da bolsa brasileira mostrando um bom acordo entre a previsão teórica e os dados históricos obtidos da Bovespa.
Resumen : Due it to the new development of econophysics, a field of physics that deal with economical problems, it became possible to apply some of the tools used in quantum field theory to solve many problems in economics and finance, as well as to use them to better understand the phenomena in economical systems. Our goal in this work is to use those tools to search for a new understanding about the evolution of economical indexes and the capability to predict them, as we will see, for example, in the Ibovespa index of Brazilian stock market. Among those useful tools of quantum field theory the most important one are the path integral. Due to the high applicability, they are used in several physical theories, especially in field theories at finite temperature and in the study of non-equilibrium phenomena. The issue is based on theories that deal with non-equilibrium phenomena, we will present in this work a path integral formalism that allows us to write the transition probability between two different points of stochastic process and relate it with a wellknown probability density function: the truncated Lévy flights. This transition probability is applied to predict the returns of the Ibovespa index of the Brazilian stock market with a good agreement between the theoretic prediction and the historical data obtained from Bovespa.
Palabras clave : Teoria quântica dos campos
Integrais de caminho
Econofísica
Previsão de índices econômicos
Quantum theory of fields
Path integrals
Econophysics
Economic indexes forecasting
CNPq: CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA
Idioma: por
País: Brasil
Editorial : Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Sigla de la Instituición: UFJF
Departamento: ICE – Instituto de Ciências Exatas
Programa: Programa de Pós-graduação em Física
Clase de Acesso: Acesso Aberto
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil
Licenças Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
URI : https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/11386
Fecha de publicación : 19-feb-2018
Aparece en las colecciones: Mestrado em Física (Dissertações)



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