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https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/2830Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| eduardodessupoiomoreiradias.pdf | 555.2 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir |
| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Previsão de médio prazo do consumo de energia elétrica no Brasil: estimação via metodologia box & jenkins e regressão dinâmica |
| Autor(es): | Dias, Eduardo Dessupoio Moreira |
| Primeiro Orientador: | Zanini, Alexandre |
| Membro da banca: | Perobelli, Fernando Salgueiro |
| Membro da banca: | Souza, Reinaldo Castro |
| Resumo: | O objetivo principal desta dissertação é estimar um modelo para a previsão mensal do consumo de energia elétrica no Brasil. Foi utilizada na construção do modelo uma estratégia bottom-up, ou seja, inicialmente, com o uso da metodologia Box & Jenkins, estimou-se um modelo simples auto-projetivo que pudesse fornecer informações sobre o comportamento da série em questão. Num segundo momento, estimou-se um modelo de regressão dinâmica, onde se procurou relacionar o consumo de energia elétrica no país com outras possíveis variáveis causais. Nesta dissertação também é feito um estudo sobre a evolução do setor elétrico no Brasil, enfatizando-se as reformas ocorridas em meados dos anos 1990, o que deu origem ao chamado “novíssimo” modelo institucional do setor elétrico brasileiro. Com a metodologia Box & Jenkins, foi encontrado um modelo SARIMA (0,1,0) x (1,0,0)12 e o modelo de regressão dinâmica indicou que o consumo de energia elétrica no Brasil está relacionado, dentre outros fatores, ao nível de atividade econômica do país. Por fim, foram feitos testes dentro e fora da amostra, com o objetivo de comparar os modelos obtidos, e projeções de consumo para os meses do ano de 2008. |
| Abstract: | The main point of this dissertation is to find a monthly forecasting model to the Brazilian of electric energy consumption. The methodology consists of the construction of a model using a buttom-up strategy. In other words, it was first adjusted a Box & Jenkins model; i.e., a simple univariate model that could give information about the behavior of the series. Then, a dynamic regression model was fitted which relates brazilian electric energy consumption to all possible explanatory variable. In this dissertation, it was also carried out a study of the Brazilian electricity sector evolution, emphasizing the changes occurred in the nineties, that originated the so called “brand new” institutional model of the Brazilian electricity sector. By mean of the Box & Jenkins method, a SARIMA model (0,1,0) X (1,0,0)12 was found, and the dynamic regression model shows that the consumption of electricity in Brazil is related, among others factors, to the level of the economic activities in the country. Finally, tests in and out of sample were made, with the objective of comparing the obtained models, and the monthly forecasts for the 2008 months were produced by the selected model. |
| Palavras-chave: | Setor elétrico Séries temporais Box & jenkins Regressão dinâmica Selectricity sector Time series Box & Jenkins Dynamic regression |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
| Sigla da Instituição: | UFJF |
| Departamento: | Faculdade de Economia |
| Programa: | Programa de Pós-graduação em Economia |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/2830 |
| Data do documento: | 29-Fev-2008 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Economia Aplicada - CMEA (Dissertações) |
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