Abordagem discreta para a dinâmica da taxa Selic-meta

Caetano, Sidney Martins; Silva Jr, Geraldo Edmundo; Corrêa, Wilson Luiz Rotatori

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8598

Ficheros en este ítem:

Fichero	Descripción	Tamaño	Formato
Abordagem discreta para a dinâmica da taxa Selic-meta.pdf		234.11 kB	Adobe PDF	Visualizar/Abrir

Registro completo de metadatos

Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.creator	Caetano, Sidney Martins	-
dc.creator	Silva Jr, Geraldo Edmundo	-
dc.creator	Corrêa, Wilson Luiz Rotatori	-
dc.date.accessioned	2019-01-22T10:28:24Z	-
dc.date.available	2019-01-18	-
dc.date.available	2019-01-22T10:28:24Z	-
dc.date.issued	2011	-
dc.citation.volume	15	pt_BR
dc.citation.issue	2	pt_BR
dc.citation.spage	199	pt_BR
dc.citation.epage	221	pt_BR
dc.identifier.doi	http://dx.doi.org/10.1590/S1413-80502011000200003	pt_BR
dc.identifier.uri	https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8598	-
dc.description.abstract	In this paper we do follow a non-stationary discrete approach to model the baseline rate in Brazil. The paper innovates in approaching the decisions in terms of a hike, maintenance or cut in the baseline rate rather than assume that it follows a continuous path. Our model seems to be parsimonious and forecast correctly 83% of the actual Copom decisions. The estimated parameters define a threshold to the Copom actions which is asymmetric, but finds no significant differences between high and low thresholds.	pt_BR
dc.description.resumo	O presente artigo utiliza abordagem discreta não estacionaria para modelar taxa de juros no Brasil. O diferencial está em abordar o problema em termos das decisões de alta, baixa ou manutenção da taxa Selic tomadas pelo Copom como uma decisão discreta ao invés de contínua. O modelo proposto se mostra parcimonioso e capaz de prever 83% das decisões do Copom. O modelo permite que os parâmetros estimados que definem o limiar para o qual o Copom tomaria a decisão sejam assimétricos, mas não encontra diferenças significativas entre os limiares de alta e baixa.	pt_BR
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	-	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.initials	-	pt_BR
dc.relation.ispartof	Economia Aplicada	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Política monetária	pt_BR
dc.subject	Regra de taylor	pt_BR
dc.subject	Abordagem discreta não estacionária	pt_BR
dc.subject	Monetary policy	pt_BR
dc.subject	Taylor rule	pt_BR
dc.subject	Nonstationary discrete approach	pt_BR
dc.subject.cnpq	-	pt_BR
dc.title	Abordagem discreta para a dinâmica da taxa Selic-meta	pt_BR
dc.type	Artigo de Periódico	pt_BR
Aparece en las colecciones:	Artigos de Periódicos

Mostrar el registro sencillo del ítem Recomiende este ítem