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dc.contributor.advisor1Zanini, Alexandre-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8405561164951777pt_BR
dc.contributor.referee1Souza, Rafael Morais de-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1176395684123466pt_BR
dc.creatorBarros, Mateus de freitas-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.brpt_BR
dc.date.accessioned2022-12-20T11:12:56Z-
dc.date.available2022-12-13-
dc.date.available2022-12-20T11:12:56Z-
dc.date.issued2022-12-12-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14764-
dc.description.abstractThe present work seeks to verify if there is any relation between the Brazilian Real State Investment Fund (IFIX) and the variables: Interest rate, Ibovespa, IPCA and IGP-M for the period of 2011 to 2022. More than that, the work projects the index to find out what will be its trajectory for the next year (October/2022 to September/2023). To achieve this goal, researches were made in books, academic articles and databases of the Central Bank of Brazil, IBGE and IPEADATA. With the data collected and the software Forecast Pro For Windows tests were done to verify which variables are significant and to project the index. As expected, IFIX has a negative correlation with the interest rate and a positive correlation with Ibovespa and IPCA. IGP-M were not significant enough to be in the model. Furthermore, the projection has shown that IFIX will have a little fall for the next year.pt_BR
dc.description.resumoO presente trabalho busca verificar se há de fato relação do índice de fundos de investimento imobiliário IFIX com as variáveis: Taxa de juros, Ibovespa, IPCA e IGP-M para o período de 2011 a 2022. Além disso, busca entender qual caminho o índice deve seguir para o próximo ano (Outubro/2022 a Setembro/2023). Para tal foram feitas pesquisas bibliográficas de caráter exploratório em livros, artigos acadêmicos e bancos de dados do Banco Central do Brasil, IBGE e do IPEADATA. Com a amostra coletada, foram estimados modelos através de três métodos: Amortecimento Exponencial, Box & Jenkins e Regressão Dinâmica. O Modelo de Regressão Dinâmica foi estimado para realizar os testes de significância das variáveis e projetar o IFIX. Conforme o esperado, o IFIX se mostrou correlacionado negativamente com a taxa de juros e positivamente com o Ibovespa e o IPCA, sendo que o IGP-M não teve significância suficiente para compor o modelo. Ademais, a projeção mostrou uma leve queda para os fundos imobiliários no próximo ano.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentFaculdade de Economiapt_BR
dc.publisher.initialsUFJFpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectIFIXpt_BR
dc.subjectTaxa de Jurospt_BR
dc.subjectIPCApt_BR
dc.subjectIbovespapt_BR
dc.subjectIGP-Mpt_BR
dc.subjectFundos Imobiliáriospt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIApt_BR
dc.titleProjeção do índice de Fundos Imobiliários (IFIX): Análise das variáveis que determinam o desempenhopt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
Aparece nas coleções:Ciências Econômicas - Campus JF - TCC Graduação

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