Projeção do índice de Fundos Imobiliários (IFIX): Análise das variáveis que determinam o desempenho

Barros, Mateus de freitas

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor1	Zanini, Alexandre	-
dc.contributor.advisor1Lattes	http://lattes.cnpq.br/8405561164951777	pt_BR
dc.contributor.referee1	Souza, Rafael Morais de	-
dc.contributor.referee1Lattes	http://lattes.cnpq.br/1176395684123466	pt_BR
dc.creator	Barros, Mateus de freitas	-
dc.creator.Lattes	http://lattes.cnpq.br	pt_BR
dc.date.accessioned	2022-12-20T11:12:56Z	-
dc.date.available	2022-12-13	-
dc.date.available	2022-12-20T11:12:56Z	-
dc.date.issued	2022-12-12	-
dc.identifier.uri	https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/14764	-
dc.description.abstract	The present work seeks to verify if there is any relation between the Brazilian Real State Investment Fund (IFIX) and the variables: Interest rate, Ibovespa, IPCA and IGP-M for the period of 2011 to 2022. More than that, the work projects the index to find out what will be its trajectory for the next year (October/2022 to September/2023). To achieve this goal, researches were made in books, academic articles and databases of the Central Bank of Brazil, IBGE and IPEADATA. With the data collected and the software Forecast Pro For Windows tests were done to verify which variables are significant and to project the index. As expected, IFIX has a negative correlation with the interest rate and a positive correlation with Ibovespa and IPCA. IGP-M were not significant enough to be in the model. Furthermore, the projection has shown that IFIX will have a little fall for the next year.	pt_BR
dc.description.resumo	O presente trabalho busca verificar se há de fato relação do índice de fundos de investimento imobiliário IFIX com as variáveis: Taxa de juros, Ibovespa, IPCA e IGP-M para o período de 2011 a 2022. Além disso, busca entender qual caminho o índice deve seguir para o próximo ano (Outubro/2022 a Setembro/2023). Para tal foram feitas pesquisas bibliográficas de caráter exploratório em livros, artigos acadêmicos e bancos de dados do Banco Central do Brasil, IBGE e do IPEADATA. Com a amostra coletada, foram estimados modelos através de três métodos: Amortecimento Exponencial, Box & Jenkins e Regressão Dinâmica. O Modelo de Regressão Dinâmica foi estimado para realizar os testes de significância das variáveis e projetar o IFIX. Conforme o esperado, o IFIX se mostrou correlacionado negativamente com a taxa de juros e positivamente com o Ibovespa e o IPCA, sendo que o IGP-M não teve significância suficiente para compor o modelo. Ademais, a projeção mostrou uma leve queda para os fundos imobiliários no próximo ano.	pt_BR
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Faculdade de Economia	pt_BR
dc.publisher.initials	UFJF	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/	*
dc.subject	IFIX	pt_BR
dc.subject	Taxa de Juros	pt_BR
dc.subject	IPCA	pt_BR
dc.subject	Ibovespa	pt_BR
dc.subject	IGP-M	pt_BR
dc.subject	Fundos Imobiliários	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA	pt_BR
dc.title	Projeção do índice de Fundos Imobiliários (IFIX): Análise das variáveis que determinam o desempenho	pt_BR
dc.type	Trabalho de Conclusão de Curso	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Econômicas - Campus JF - TCC Graduação

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