Antecipação e surpresa monetária e seus efeitos nas taxas de juros de mercado

Zabot, Udilmar Carlos; Caetano, Sidney Martins; Caldeira, João F.

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DC Field	Value	Language
dc.creator	Zabot, Udilmar Carlos	-
dc.creator	Caetano, Sidney Martins	-
dc.creator	Caldeira, João F.	-
dc.date.accessioned	2018-11-29T10:24:54Z	-
dc.date.available	2018-11-26	-
dc.date.available	2018-11-29T10:24:54Z	-
dc.date.issued	2013-04	-
dc.citation.volume	17	pt_BR
dc.citation.issue	2	pt_BR
dc.citation.spage	227	pt_BR
dc.citation.epage	249	pt_BR
dc.identifier.doi	http://dx.doi.org/10.1590/S1413-80502013000200003	pt_BR
dc.identifier.uri	https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/8120	-
dc.description.abstract	The aim of this paper is to evaluate the effects of Monetary Policy Committee (COPOM) actions on the yield curve of the Brazilian economy, in a scenario where the market is concerned to understand the monetary authority behavior through a Taylor-type rule. The results suggest that the market has been able to anticipate adequately the changes in the Selic rate target and monetary surprises has led the market to revise its DI futures contracts, influencing the market interest rates.	pt_BR
dc.description.resumo	O objetivo deste artigo é avaliar os efeitos das ações do Comitê de Política Monetária (COPOM) sobre a curva de juros da economia brasileira, em um ambiente onde o mercado se preocupa em compreender o comportamento da autoridade monetária através de uma regra do tipo Taylor. Os resultados sugerem que o mercado tem sido capaz de antecipar adequadamente as mudanças na meta taxa Selic e que surpresas monetárias tem levado o mercado a rever seus contratos de juros DI-futuros, influenciando, assim, as taxas de juros de mercado.	pt_BR
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	-	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.initials	-	pt_BR
dc.relation.ispartof	Economia Aplicada	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.subject	Curva de juros	pt_BR
dc.subject	Regra de Taylor	pt_BR
dc.subject	Política Monetária no Brasil	pt_BR
dc.subject	Yield curve	pt_BR
dc.subject	Taylor rule	pt_BR
dc.subject	Brazilian Monetary Policy	pt_BR
dc.subject.cnpq	-	pt_BR
dc.title	Antecipação e surpresa monetária e seus efeitos nas taxas de juros de mercado	pt_BR
dc.type	Artigo de Periódico	pt_BR
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