Comparações entre modelos vetoriais autorregressivos e redes neurais artificiais no mercado de ações brasileiro

Silva, Rodrigo Oliveira de Carvalho e

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DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor1	Mattos, Rogério Silva de	-
dc.contributor.advisor1Lattes	http://lattes.cnpq.br/2161711905514304	pt_BR
dc.contributor.referee1	Coimbra, Paulo César	-
dc.contributor.referee1Lattes	http://lattes.cnpq.br/0669903015493560	pt_BR
dc.creator	Silva, Rodrigo Oliveira de Carvalho e	-
dc.creator.Lattes	http://lattes.cnpq.br/8879432374972924	pt_BR
dc.date.accessioned	2023-07-20T11:58:58Z	-
dc.date.available	2023-07-19	-
dc.date.available	2023-07-20T11:58:58Z	-
dc.date.issued	2023-07-13	-
dc.identifier.uri	https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15612	-
dc.description.abstract	This study aimed to compare the predictive performance of Artificial Neural Network and Autoregressive Vectors methods applied to the price returns of three companies in the banking sector. The results showed that both models, seeking to minimize the error, produced forecasts close to zero. Thus, both models had similar predictions, with the Artificial Neural Network generally having a smaller error. However, both models showed limitations in generating accurate forecasts.	pt_BR
dc.description.resumo	Este estudo buscou comparar o desempenho preditivo dos métodos Rede Neural Artificial e Vetores Autoregressivos aplicados em retornos de preços de três empresas do setor bancário. O resultado encontrado foi que ambos os modelos, visando produzir os resultados que minimizem o erro, produziram previsões próximas a zero. Dessa forma ambos os modelos tiveram previsões parecidas, com as previsões do RNA em geral tendo o erro menor. Contudo, ambos os modelos mostraram limitações em produzir previsões acuradas.	pt_BR
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.publisher.department	Faculdade de Economia	pt_BR
dc.publisher.initials	UFJF	pt_BR
dc.rights	Acesso Aberto	pt_BR
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/	*
dc.subject	Mercado financeiro	pt_BR
dc.subject	Financial market	pt_BR
dc.subject	Mercado de ações	pt_BR
dc.subject	Stock market	pt_BR
dc.subject	setor bancário	pt_BR
dc.subject	Banking sector	pt_BR
dc.subject	Redes neurais artificias	pt_BR
dc.subject	Artificial neural networks	pt_BR
dc.subject	Vetores autoregressivos	pt_BR
dc.subject	Autoregressive vectors	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA	pt_BR
dc.title	Comparações entre modelos vetoriais autorregressivos e redes neurais artificiais no mercado de ações brasileiro	pt_BR
dc.type	Trabalho de Conclusão de Curso	pt_BR
Appears in Collections:	Ciências Econômicas - Campus JF - TCC Graduação

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