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dc.contributor.advisor1Caetano, Sidney Martins-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.dopt_BR
dc.contributor.advisor2Montoril, Michel Helcias-
dc.contributor.advisor2Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.dopt_BR
dc.contributor.referee1Corrêa, Wilson Luiz Rotatori-
dc.contributor.referee1Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.dopt_BR
dc.contributor.referee2Arbex, Marcelo Aarestrup-
dc.contributor.referee2Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.dopt_BR
dc.contributor.referee3Souza, Michel Cândido de-
dc.contributor.referee3Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.dopt_BR
dc.contributor.referee4Silva, Nelson da-
dc.contributor.referee4Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.dopt_BR
dc.creatorEugênio, Andressa Suelen-
dc.creator.Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.dopt_BR
dc.date.accessioned2023-03-30T12:57:15Z-
dc.date.available2023-03-28-
dc.date.available2023-03-30T12:57:15Z-
dc.date.issued2022-01-27-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/15245-
dc.description.abstractThis thesis proposes three essays in Applied Macroeconomics, with an emphasis on unobserved variables in the Brazilian economy. This is partly because, in recent years, many central banks have started to seek explicit inflation targets in their economies. However, given the long lag between policy actions and inflation outcomes, indicators of future inflationary pressures and the behaviour of natural interest rates play an important role in guiding monetary policy. In addition to the neutral interest rate and the trend inflation, the output gap, another relevant unobserved variable, is considered a key indicator in policymakers’ decisions. In this sense, the first essay estimates the natural interest rate and the output gap in a two-country structure model in order to capture external influences on the Brazilian macroeconomic variables’ behaviours. The second essay starts with a stylized semi-structural model to analyze the dynamics of Brazilian inflation, considering joint estimates of the output gap, the Phillips curve, and trend inflation. Finally, the third essay proposes several alternatives for estimating the output gap through different approaches, a standard measure of the output gap.pt_BR
dc.description.resumoA presente tese propõe três ensaios em Macroeconomia Aplicada, com ênfase em variáveis não observadas na economia brasileira. Em parte, deve-se ao fato de que, nos últimos anos, muitos bancos centrais passaram a buscar metas explícitas de inflação em suas economias. No entanto, diante de defasagens entre suas ações de política e os resultados de inflação efetivos, indicadores de pressões inflacionárias futuras e desvios do principal instrumento de política monetária das taxas de juros naturais desempenham um papel importante na orientação da política monetária. Além da taxa neutra de juros e da tendência inflacionária, o hiato do produto, outra relevante variável não observada, é considerado um indicador-chave nas decisões dos policymakers. Neste sentido, o primeiro ensaio buscou estimar a taxa de juros natural e o hiato do produto em uma estrutura de dois países com a finalidade de captar influências externas no comportamento das variáveis macroeconômicas brasileiras. O segundo ensaio parte de um modelo semiestrutural estilizado para analisar a dinâmica da inflação brasileira, considerando conjuntamente estimativas do hiato do produto, da curva de Phillips e de uma tendência da inflação. Por fim, o terceiro ensaio propõe, diante de diversas alternativas de estimação de hiatos do produto por meio de diferentes abordagens, uma medida comum de hiato do produto.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentFaculdade de Economiapt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Economiapt_BR
dc.publisher.initialsUFJFpt_BR
dc.rightsAcesso Aberto*
dc.rightsAttribution 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/*
dc.subjectPolítica monetáriapt_BR
dc.subjectInflaçãopt_BR
dc.subjectTaxa neutra de jurospt_BR
dc.subjectHiato do produtopt_BR
dc.subjectTendência de inflaçãopt_BR
dc.subjectCiclos de negócios no Brasilpt_BR
dc.subjectMonetary policypt_BR
dc.subjectInflationpt_BR
dc.subjectNatural interest ratept_BR
dc.subjectOutput gappt_BR
dc.subjectTrend inflationpt_BR
dc.subjectBusiness cycles in Brazilpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIApt_BR
dc.titleEnsaios em macroeconomia aplicadapt_BR
dc.typeTesept_BR
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